Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ekonometria/statystyka a realne prognozowanie zjawisk gospodarczych
#1
Cześć, studiowałem informatykę i ekonometrię u mnie na Uniwerku i myślałem nad kwestią przydatności matematycznych wzorów, zależności, modeli w odniesieniu do ekonomii tj. jej prognozowania w czasie.
Dochodzę coraz bardziej do wniosku i robię się sceptyczny wobec ujęcia zjawisk.. "życiowych" nazwijmy to, za pomocą tego typu narzędzi. Postrzegam zjawiska ekonomiczne jako bardzo dynamiczne, a nie statyczne.

Aczkolwiek przykładowo jestem wielkim zwolennikiem używania statystyki w np.
badaniu leków i farmacji albo ciekawi mnie temat machine learning'u.

Ma ktoś jakieś spostrzeżenia w temacie?  Cwaniak Duży uśmiech
Chętnie wejdę w dyskusje bo dobrze ogarniam temat.
Odpowiedz
#2
Przepraszam, ale czy tylko mi się wydaje, że mylisz "statycznie" i "statystycznie"? Bo jak nie, to już czekam z niecierpliwością na linka do strony inwestowania na forexach
Wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem
Spoiler!
Koh 3:1-8 (edycje własne)
Odpowiedz
#3
bert04 napisał(a): Przepraszam, ale czy tylko mi się wydaje, że mylisz "statycznie" i "statystycznie"? Bo jak nie, to już czekam z niecierpliwością na linka do strony inwestowania na forexaTa
Tak, napisałem "statycznie" jak miało być.
Odpowiedz
#4
Ekonomia to nie nauka scisla i proba wsadzenia jej w sztywne reguly modeli matematycznych nigdy nie bedzie udana. Chocby zjawisko "czarnego labedzia" powtarzajace sie w wielu gospodarkach w najbardziej nieprzewidzianych momentach.
Odpowiedz
#5
Ująć ekonomię jako naukę ścisłą pewnie się da. Tylko to pewnie będzie jak z meteorologią - da się szacować jakieś długookresowe trendy. Ale w krótkim terminie to wróżenie z fusów, liczba zmiennych zatka każdy komputer.
Mówiąc prościej propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji.
Odpowiedz
#6
Kwantowego by chyba nie zatkała?
---
Kochaj sztukę, której się nauczyłeś, i w niej znajdź spokój.
Marek Aureliusz
Odpowiedz
#7
Może i nie. Tylko zidentyfikuj te wszystkie zmienne.
Mówiąc prościej propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji.
Odpowiedz
#8
Metody matematyczne służą przede wszystkim dużym instytucjom jak np. banki inwestycyjne, ale z tego co zwróciłem uwagę to raczej w zarządzaniu portfelem i ryzykiem.  Przykładowo krótkoterminowo można optymalizować liczbę kupowanych/sprzedawanych opcji (dziennie) albo robić wyceny instrumentów finansowych itp. 

Się zastanawiam czy "zwykły Kowalski" wyrobiłby się w tym wszystkim w ciągu choćby tygodnia dajmy na to Język
Odpowiedz
#9
Różnice są przede wszystkim dwie:
  • Duże instytucje zarządzają olbrzymimi aktywami. Więc działa prawo wielkich liczb. Jeśli bank, ubezpieczyciel, czy kasyno wyliczy, że mu statystycznie potencjalne zyski i straty się pokrywają, to jest mało prawdopodobne, żeby w wyniku działania czystego przypadku wyniki znacząco od tych przewidywań odbiegały. „Kowalski” zaś inwestując zaskórniaki w dwa przedsięwzięcia na krzyż może zaś „mieć pecha” lub „mieć szczęście”.
  • Duże instytucje mają dostęp do dużej ilości danych i zatrudniają szeregi osób zajmujących się ich analizowaniem. „Kowalski” musi jeszcze kiedyś pracować, jeść i robić siku. Więc nie ma czasu na tak dogłębne analizy.
„Przybądź i bądź, bez zarzutu
Tak dla Tutsi, jak dla Hutu”

– Spięty
Odpowiedz
#10
No, ale szczęście Kowalskiego to też wynik analizy. Większość szaraków nie inwestuje, bo nie analizuje i koło się zamyka. Przecież najprostszy sposób na inwestowanie to naśladownictwo, korygowane przez indywidualny rachunek zysków i strat.
Sebastian Flak
Odpowiedz
#11
Gawain napisał(a): No, ale szczęście Kowalskiego to też wynik analizy.
No nie. „Szczęście” i „pech” to jest coś, z czym mamy do czynienia przy małych próbach.

Wyobraź sobie taką propozycję – bierzesz cały swój majątek, dzielisz go na dwie kupki. I stawiasz każdą z kupek na rzut monetą. Jeśli wypadnie orzeł, dostaniesz dwa razy tyle i jeszcze 5%. Jeśli reszka – tracisz całą stawkę. Z czysto analitycznego punktu widzenia, jest to gra dla Ciebie korzystna – wartość oczekiwana tej gry to zysk 5% wartości Twojego majątku. Ale czy granie w nią jest rozsądne? Wszak jeśli będziesz miał „pecha”, zostaniesz bez dachu nad głową. A prawdopodobieństwo takiego skutku to aż 25%.

Ale teraz wyobraź sobie, że tych kupek jest więcej. Przy 10 kupkach prawdopodobieństwo, że stracisz wszystko jest mniejsze niż promil. Prawdopodobieństwo, że stracisz w ogóle – wynosi 38%. Przy stu kupkach prawdopodobieństwo, że stracisz – to już tylko 14%Przy rosnącej do nieskończoności liczbie inwestycji, prawdopodobieństwo, że zarobisz dokładnie 5% rośnie do jedności.

Stąd też inwestycja racjonalna dla banku, który robi takich inwestycji tysiące nie musi być inwestycją racjonalną dla Kowalskiego, który wyciągnął całe swoje zaskórniaki i inwestuje wszystko w jedną firmę.
„Przybądź i bądź, bez zarzutu
Tak dla Tutsi, jak dla Hutu”

– Spięty
Odpowiedz
#12
No ale Kowalski nie ma ani możliwości banku, ani nie obiera bankowego targetu inwestycyjnego. Dwa różne podmioty, dwa różne systemy działania. Inwestowanie banku w nieruchomości to co innego niż inwestowanie Kowalskiego.
Sebastian Flak
Odpowiedz
#13
Adam M. napisał(a): Ekonomia to nie nauka scisla i proba wsadzenia jej w sztywne reguly modeli matematycznych nigdy nie bedzie udana. Chocby zjawisko "czarnego labedzia" powtarzajace sie w wielu gospodarkach w najbardziej nieprzewidzianych momentach.

Muszę się z tobą zgodzić. Ekonomiści próbują ją uczynić nauką ścisłą poprzez zastosowanie reguł statystycznych. Niemniej wyniki zależą również od wprowadzonych danych i historycznie wszystkie sławne modele i zasady ekonomiczne
stworzone przez sławnych ekonomistów, np. zasada o samoregulacji rynku, najzwyczajniej zawiodły.

Dlatego Picketty  swojej doskonałej moim zdaniem książce opisuje tylko wyniki swoich badań używając najprostszych metod statystycznych, ale stwierdza wprost ze nie jest w stanie przewidzieć 
przyszłości. Większość bowiem tych pseudonaukowych przewidywań które widzimy w mediach opartych jest na linearnej proporcji bo tylko taką są w stanie pojąc masy. Jak w tym kawale że "naukowcy" w tysiąc osiemset którymś roku przewidywali ze jeżeli ruch konny w Nowym Jorku będzie nadal rósł w takim tempie to w latach siedemdziesiątych XX w ulice będą pokryte sześciometrową warstwą końskiego nawozu.

Natomiast odnośnie gry na giełdach bo widzę ze w dalszej części wielu to interesuje, to oczywiście analiza techniczna połączona z fundamentalną pomaga zwłaszcza w bardzo krótkim albo bardzo długim okresie, ale nigdy na 100% oczywiście. Wystarczy niemniej uzyskać statystycznie trafność powyżej 50% i jesteśmy do przodu. I owszem machine learning albo AI jest już stosowane przez wszystkie wielkie instytucje i dlatego indywidualny inwestor jest w gorszym położeniu ale to i tak lepsza opcja niż trzymanie kasy w banku.
Odpowiedz
#14
grownup napisał(a):
Adam M. napisał(a): Ekonomia to nie nauka scisla i proba wsadzenia jej w sztywne reguly modeli matematycznych nigdy nie bedzie udana. Chocby zjawisko "czarnego labedzia" powtarzajace sie w wielu gospodarkach w najbardziej nieprzewidzianych momentach.

Dlatego Picketty  swojej doskonałej moim zdaniem książce opisuje tylko wyniki swoich badań używając najprostszych metod statystycznych, ale stwierdza wprost ze nie jest w stanie przewidzieć 
przyszłości
. Większość bowiem tych pseudonaukowych przewidywań które widzimy w mediach opartych jest na linearnej proporcji bo tylko taką są w stanie pojąc masy. Jak w tym kawale że "naukowcy" w tysiąc osiemset którymś roku przewidywali ze jeżeli ruch konny w Nowym Jorku będzie nadal rósł w takim tempie to w latach siedemdziesiątych XX w ulice będą pokryte sześciometrową warstwą końskiego nawozu.

Picketty i doskonałe książki. Paradne.

https://www.obserwatorfinansowy.pl/temat...-odwrocie/

Cytat:Chris Giles w artykule opublikowanym 23 maja 2014 roku w Financial Times przedstawił wiele zasadniczych błędów dotyczących danych w modelach Piketty’ego. Giles wykazał m.in., że dane, które zamieszcza Piketty, są inne niż w źródłach, na które się powołuje. Skorygowane przez Gilesa wykresy pokazują, że np. w przypadku Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych, w ostatnich 50 latach nierówności nie rosły (tak jak to sugeruje Piketty), ale malały.

Martin Feldstein w artykule w Wall Street Journal 14 maja 2014 r., stwierdza, że „dane zaprezentowane przez Piketty’ego nie pasują do siebie”, a Alan Reynolds w artykule opublikowanym w tym samym dzienniku kilka tygodni później zadaje pytanie „Dlaczego dane Piketty’ego dotyczące bogactwa są bezwartościowe?”. Mark Gongloff na stronach Huffington Post stwierdza, że „dane Thomasa Piketty’ego dotyczące nierówności zawierają „niewyjaśnione błędy”. Natomiast Phillip Magness w doskonale udokumentowanym artykule, przyglądając się danym używanym przez Piketty’ego, dochodzi do wniosku, że Piketty tak długo torturował swoje dane aż w końcu wyszło mu to czego oczekiwał.

Wydaje mi się, że naturalnym oczekiwaniem jest, by w książce ekonomisty mającej w tytule „Kapitał” powinna znaleźć się solidna definicja kapitału i, choćby krótka, dyskusja o tym, jak różnie kapitał rozumiany jest przez różnych ekonomistów. Tymczasem w książce Piketty’ego nie znajdujemy opisu czym dla niego jest kapitał. Za takowy trudno uznać bardzo ogólne uwagi w sekcji zatytułowanej „Co to jest kapitał”. Thomas Piketty sam dyskredytuje się jako ekonomista pisząc: „Dla uproszczenia wykładu będziemy używać słów ”kapitał” i „majątek” wymiennie jako synonimów”. Gdyby student na egzaminie powiedział mi coś takiego, z pewnością dostałby dwóję. Dlatego zgadzam się z opinią George Reismana, że „choć rzekomo książka poświęcona jest studium kapitału i jego stopie zwrotu, Piketty podchodzi do tematu najwidoczniej nie przeczytawszy uprzednio ani jednej strony twórczości Ludwika von Misesa czy Eugena von Böhm-Bawerka, dwóch wiodących teoretyków w tej dziedzinie.”

A polecam wejść do artykułu bo są odnośniki do wszystkich artykułów.
Sebastian Flak
Odpowiedz
#15
Z tym ze Picketty cos naplatal, czy dopasowywal dane do swojej tezy moge sie calkowicie zgodzic Gawain, ale dalej nie zmienie zdania ze ekonomii nie da sie ujac w modele matematyczne czego dowodzi cale moje dosc dlugie zycie znaczone kolejnymi pekajacymi bankami i kryzysami gospodarczymi, ktore juz nigdy mialy nie nastapic. I zawsze w pzeddzien najwiekszych kryzysow masz zapewnienia ekonomistow ze wszystko jest w najlepszym porzadku. Uśmiech
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości